トマトの裁定取引と個人トレーダーのチャンス


tomatos

あなたは、スーパーで野菜の値段をシビアに見比べる方でしょうか?もし同じ品種のトマトを買うとき、1個100円のバラ売りと3個250円のセット売りがあったら、どちらを選ぶでしょう?

答は人によってかわりますよね。一人暮らしなら割安な3個を買っても食べずに腐らせて無駄になるかもしれない。10人家族なら、3個と言わず10個買うからもっと安くしてくれと値切るかもしれません。

とはいえ、もし3個250円のトマトを買い、バラして1個100円で3個を売ることができれば300円。仕入れ250円を引いて手元に50円が残りますよね。

こんなふうに、本来は同じ価格であるべきものが、姿を変えたことで異なる価格で販売されている値段の差を取っていくことを、金融では裁定取引と呼びます。アービトラージと聞けば、ご存知の方がほとんどかもしれません。

とはいえ、「トレード」の定義がむちゃくちゃ広いのと一緒で、「アービトラージ」の定義もむちゃくちゃ広いです。

例えばブローカー同士で同じ取引ペアの値差を秒単位で取るHFT的な手法もあれば、相関の強い異なる取引対象を組み合わせることもあります。

実は私もこの方法を現在研究をしていて、先日のブログ記事で投稿したフラン円の公開ポジションは、この考え方を実証してみようとエントリしたものです。

【公開したポジション・・・スイス円を103.64でロング】

TradingViewに投稿したスイス円アイディア

TradingViewに投稿したスイス円アイディア

【公開から2日後の本日60分足】

エグジット時点のキャプチャ画像

エグジット時点のキャプチャ画像

とりあえず上昇は始めてくれました。エントリーが103.64ですから、100pips前後の動きとなっています。このまま上げていく保証はどこにも無いですが、入ったポイントとしては、間違っていなかったようにも見えます。

※ 受講生の一人から、さっそく「フラン円頂きました!」と嬉しいメッセージを受け取りました。アクションが早い!

さてこの取引アイディアは、日本円とスイスフランの裁定取引の考えを取り入れています。上辺の形は単なるクロス円ロングですけどね。

結論として、取引のアイディアに終わりは無いということのようです。

時代は変わります。コンピューターの処理速度は上がり、HFT(高速高頻度取引)が花形となり、AIは発達し、なんだか個人トレーダーは入る隙間もないような気になってしまいます。

それでも、チャートと表計算ソフトとインターネットがあれば、チャンスは意外と足元に転がっているようです。

面白いものですね。

素晴らしい夏休みをお過ごしください。ハッピー・夏休み!!


About The Author

佐々木徹 (ささきとおる)

欧米式のトレード方法を紹介する「ココスタ」運営責任者であり、現役トレーダー、起業家、マーケティング・ストラテジストでもある。米国テクニカルアナリスト協会公認資格CMT検定1級を保持。2100名を超える受講生をもち、2014年にはUdemyで日本人初のトップ15講師入り。株式会社ファム代表取締役。講義一覧はこちら。