ユーロフランの暴騰|1月15日、スイス中銀がEURCHFのレート上限を1.20で維持することを止めたと発表。スイスフラン(CHF)が大暴騰しました。

▼ ロイター
http://jp.reuters.com

下の画像はEURCHF週足ですが、1.20に張り付いていたペアが想定外のニュースで大きく落としたことが分かります。どの程度のインパクトだったかというと、120円だったドル円が一日で96.5円まで落ちるのと同じ2,350pip!の値動きです。

▼ ユーロフラン(EURCHF)・・・クリックで拡大します
ユーロフラン(EURCHF)

これに引き連れてスイスフランを絡めたペアも大きく動きました。

▼ スイスフラン(USDCHF)
スイスフラン(USDCHF)

▼ フラン円(CHFJPY)
フラン円(CHFJPY)

 

 資金を無くさないための対応策は?

この暴騰チャートの解釈は2つあります。

  1. どうやったら、この暴騰を捉えて利益にできるだろう?
  2. どうやったら、この暴騰で資金を無くさないようにできるだろう?

1の方法は、、、同ペアでこれだけの値動きがあったのは25年間の中で始めてであり、その頻度で発生する事象から利益を上げる方法を毎日考えることは現実的ではありません。

チャートから継続的な利益を上げるためには、「継続的に発生する」値動きのパターンを「継続的に捉えていく」必要があります。よって我々トレーダーに管理できることは、2.の想定外、つまり継続の外側にある暴騰で資金を無くさないための対応策をとるということになります。

 

ATRトレーリング・ストップを活用する

こうした不測の自体で資金を無くさないようにするためには、ストップ・オーダー(逆指値注文)の活用が欠かせません。ストップ・オーダーを使う目的はいくつかあります。

  • ブレークアウトを捉える
  • 利益を確定させる
  • 損失を抑える

このなかでも最後の損失を抑える機能を使うことで、想定外の値動きでも損失は想定内に収めることができます。

ストップの中でも最も分かりやすく効果的な方法に、ATRトレーリング・ストップがあります。

▼ ATRトレーリング・ストップをUSDCHFに載せて表示
スイスフランATRストップ事例

0.99ミドルにストップを置くことで、残りの1,600pipというロスを逃れられる事例ですね。

ATRトレーリングストップを活用する方法は、下の動画で説明をしています。

<ATRトレーリングストップが優れいている理由を説明した動画>

追伸:

今回のEURCHF暴騰のように、臨界点を超えて流動性が干上がるとストップが効かない事もあり、そうした事故を防ぐには大まかに2つの方法があります。

  1. 流動性の高い米ドル・ストレートペアを活用
  2. 投下ペアを分散

これらに関しては、先のATRトレーリングストップを紹介した動画講義「迷いが晴れるトレーディングガイド」で説明をしています。


佐々木徹 (ささきとおる)
佐々木徹 (ささきとおる)

株式会社ファム代表取締役。愛媛県生まれ。英国ノッティンガム大学にて心理学を専攻、香川大学経済学部卒業。15年間の日米商社勤務を経て、2014年に独立・起業。同年には米国オンライン教育No.1のUdemyにて日本人初のトップ13講師入り。2,500名を超す受講生にトレードを指導する「ココスタ」運営責任者であり、トレーダー、起業家、マーケティング・ストラテジスト。講義一覧はこちら。