利確や損切を行う際に、なにか客観的なポイントを自分のルールで決めてつかっている人も多いですね。
例えば、「入り口から〇〇TICK走ったら」や「投下ロットの〇〇％に到達したら」という決め方が代表的かもしれません。
逆に市場参加者が、利確・損切を置いている場所にポイントを定め、そこから投下ロットを逆算する方法もあります。
仮に後者を使っている場合は、何か決まった方法論がある方が迷わずに済みますね。
これを決める一つの手がかりとしては、インプライド・ボラティリティが使えるかもしれません。
これは、簡単に言えば、オプション市場で約定している総ポジションから逆算して、市場参加者が見込んでいる値動き幅を数値化したものです。
8月4日に配信したトレーディングカレッジ内の動画レポート「深読み」では、ドル円の着地点をインプライド・ボラティリティから計測する事例を紹介してみました。
エクセルの計算シートも添付しているので、自分なりのカスタマイズをする場合の参考になるかもしれません。
※ インプライド・ボラティリティについては動画内の3分12秒あたりから。
上の動画は、「実戦トレーディングカレッジ」講義内のイントロ部分を無料公開したものです。
https://direct.cocosta.jp/p/procom
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なお、本編の動画では、以下をカバーしています。
〇 FOMCとトランプ砲で沸きに沸いた7月最終週を振り返る
〇 興奮の陰に隠れている無理なポジションを見つける
〇 ドル円はカレンダーと相談が必要な局面
〇 ユーロをさらに売り込むのが危険な理由
〇 ファンダ好転の原油ねらい目は？
今週も、楽しんでいきましょう。
ハッピー・トレーディング！